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metodologie

A)     ANALISI INTEGRATA

è una tecnica di analisi dei mercati finanziari ideata e applicata con denaro reale sui mercati sin dall’inizio degli anni 2000, che deriva dall'unione/integrazione dello studio di variabili Macroeconomiche, Fondamentali, Tecniche e dei Volumi. La metodologia è stata ideata partendo dallo studio delle correlazioni tra un selezionato insieme di dati macroeconomici ed andamento dei mercati, e dalla constatazione che i mercati finanziari nei loro movimenti sono guidati dall'andamento dei fondamentali e dalle considerazioni che gli operatori maggiormente informati ed influenti fanno sul futuro andamento dell'economia.

Non è vero dunque che le analisi finanziarie classiche, come sostengono alcuni, non funzionano; è vero invece che bisogna conoscere quali variabili analizzare (non tutti gli indicatori sono attendibili) e la reale influenza che esse hanno sull'andamento dei mercati.

Analisi Macroeconomica: sono state isolate nel corso del tempo le variabili macro che realmente incidono sull’andamento dei mercati finanziari, distinguendo tra variabili anticipatrici e variabili che indicano lo stato effettivo del ciclo economico. Molti indicatori “classici” quali il PIL e la produzione industriale ad esempio, non servono in alcun modo per operare sui mercati finanziari, mentre altri indicatori, che per la maggior parte sono di origine anglosassone, sono estremamente attendibili ed efficaci.

Analisi Fondamentale: anche in questo caso sono state identificate le variabile (per lo più previsionali) che incidono sull’andamento dei singoli titoli e strumenti finanziari. L’Analisi di bilancio viene così utilizzata in maniera sintetica, efficace ed innovativa - attraverso multipli di bilancio e tassi di crescita attesi – e sulla base di studi approfonditi, rigorosi e scientifici.

Analisi Tecnica: l’analisi tecnica tradizionale (pattern di prezzo, figure di inversione e di continuazione, etc…) viene utilizzata per identificare il corretto timing per entrare su un titolo/strumento finanziario. Anche in questo caso sono stati condotti test sulla validità delle figure tecniche al fine di utilizzare solo i pattern di prezzo che hanno una effettiva valenza operativa.

Analisi dei Volumi: questa metodologia di analisi permette di rafforzare e di rendere più incisivo il segnale fornito dall’analisi tecnica tradizionale. Viene utilizzato un sofisticato software che ci permette di identificare le zone dove si concentrano gli scambi e che rappresentano livelli estremamente significativi di supporto/resistenza.

 

 

B)     ANALISI DEL RISCHIO E MODELLI QUANTITATIVI: 

Modelli e algoritmi proprietari per il calcolo del rischio: Consapevole dei limiti dei modelli tradizionali con i quali viene stimato il rischio e con cui sono normalmente monitorati i portafogli, studio G2C ha elaborato modelli proprietari che superassero queste mancanze. In collaborazione con professionisti del risk management, della statistica e della programmazione finanziaria sono stati concepiti modelli econometrici e algoritmi che hanno trovato impiego sia nella gestione del rischio sia in strategie di negoziazione e trading system automatici. In particolare il modello Clustered  VaR è stato validato ottenendo risultati migliori di qualunque altro modello econometrico normalmente utilizzato ed è attualmente utilizzato da fondi di investimento ed istituzionali per la gestione delle proprie posizioni.

Trading System: i modelli automatici trovano anche impiego in metodologie di gestione di portafoglio completamente oggettive e in strategie automatiche di negoziazione che, su richiesta del cliente, possono essere impiegate per la gestione di parte del capitale.  Studio G2C dispone di trading system impiegati con profitto sui mercati da anni. Prima di passare alla fase operativa ed essere lanciati sul mercato i sistemi automatici son sottoposti a rigorosi backest e severi processi di validazione che valutano la loro solidità da un punto di vista statistica e stimano la probabilità effettiva di riuscire a replicare in futuro i risultati ottenuti nel passato. 

Strategie automatiche di copertura: Per la gestione di fondi di investimento lo studio si serve di strategie automatiche di protezione dotate di un sistema di auto bilanciamento e stabilizzazione del rischio che calibra la quantità di capitale da investire in base al variare delle condizioni di mercato, riducendo automaticamente l’esposizione nelle fasi di maggiore volatilità o di indebolimento. L’obiettivo è quello di fare in modo che il livello di rischio e le oscillazioni del portafoglio siano costanti nel tempo e indipendenti dalle condizioni del mercato. Questi sistemi integrativi, impiegati per fondi e istituzionali, sono applicabili anche su portafogli di clienti privati.

 

 

C)    METODOLOGIE DI RICERCA BOND:

I bond vengono selezionati effettuando un’attenta analisi del contesto macro, con la finalità di capire l’andamento futuro dei tassi e della curva dei rendimenti. A questo processo si affianca un’approfondita analisi di bilancio per capire quali aziende siano solide e sicure. A completamento di questo processo di analisi programmiamo un’elevata diversificazione sia in termine di strumenti che di aree geografiche per ridurre al massimo il rischio operativo.